Новое поколение риск-менеджеров меняет банки Центральной Азии

Когда мировая банковская система столкнулась с беспрецедентной турбулентностью, в Центральной Азии тихо происходила трансформация управления рисками. Эффективный риск-менеджмент перестал быть просто страховкой, он стал конкурентным преимуществом банков. Молодые специалисты с данными и аналитическим подходом приходят на место «традиционных» риск-менеджеров, используя новые технологии для реагирования на быстрые изменения рынка. Как говорит Аброр Камолов, молодой эксперт по управлению корпоративными рисками Арванд Банка: «На развивающихся рынках управление рисками, это не предсказание всего, а создание систем, которые остаются бдительными при быстрых изменениях». Его пример показывает, как интеграция данных, технологий и межфункционального взаимодействия делает риски более управляемыми даже в условиях нестабильности.

В свои 25 лет Аброр представляет новую волну специалистов по рискам, которые пришли в эту сферу после мирового финансового кризиса 2008 года, но профессионально сформировались в условиях постпандемической волатильности. Его работа в Банке Арванд, одном из растущих таджикских микрофинансовых и розничных кредиторов, показывает, как местный опыт может быть адаптирован к мировым стандартам, даже в условиях, где кредитные истории скудны, а системы данных продолжают развиваться.

"На развивающихся рынках управление рисками — это не предсказание всего, а создание систем, которые остаются бдительными при быстрых изменениях", — сказал Аброр в недавнем интервью.

С момента прихода в Банк Арванд в 2018 году Аброр помог разработать и внедрить систему управления корпоративными рисками банка, структуру, которая отслеживает, контролирует и минимизирует финансовые, операционные риски и риски соответствия во всех подразделениях. Он был ключевым участником межфункциональной рабочей группы, которая внедрила ключевые индикаторы рисков (KRI), создала механизмы раннего предупреждения о просроченных кредитах и построила прозрачные процессы отчетности для поддержки принятия решений высшим руководством.

"Раньше управление рисками рассматривалось в основном как контрольная функция, — объяснил Аброр. — Теперь это информационная функция, которая дает руководству представление в реальном времени о том, как развиваются риски".

Построение систем с нуля

Коллеги описывают вклад Аброра как технический, так и культурный. Опираясь на свою подготовку в области финансов и анализа данных в Институте Экономики и Торговли Таджикского Государственного Университета Коммерции (ИЭТТГУК), он помог адаптировать международные принципы ERM к реалиям банка развивающегося рынка. Его ранняя работа, создание скоринговых карт кредитного риска и панелей ликвидности, требовала баланса между лучшими практиками и практической реализацией.

"Когда мы впервые создавали систему раннего предупреждения для кредитования малого и среднего бизнеса, — вспоминает старший менеджер банка, — Аброр разработал ее так, чтобы даже региональные кредитные специалисты могли читать данные без специализированного программного обеспечения. Это сделало систему устойчивой".

Результат: банк смог выявлять риски невыплаты на месяц раньше, чем прежде, позволяя командам связываться с заемщиками до того, как задолженность превращалась в дефолты. Согласно внутренним отчетам о производительности, проверенным Uz24, уровень просрочек на ранней стадии значительно снизился в 2021 году, даже несмотря на рост кредитных объемов.

Более широкий сдвиг среди молодых специалистов по рискам

По всей Центральной Азии пандемия ускорила модернизацию функций управления рисками, и история Аброра отражает опыт других молодых специалистов, которые трансформируют управление рисками из функции соответствия в стратегию. Отраслевые наблюдатели отмечают, что таджикские учреждения начали интегрировать картирование операционных рисков, отслеживание киберинцидентов и стресс-тестирование ликвидности, области, ранее зарезервированные за более крупными региональными банками.

"Такие люди, как Аброр, — это мост между местным контекстом и мировыми стандартами, — говорит финансовый аналитик из Алматы. — Они понимают и таблицы, и историю за ними".

Работа Аброра также подчеркивает командное сотрудничество. Вместо того чтобы работать изолированно, его команда ERM регулярно встречается с кредитным, финансовым и IT-отделами для согласования оценок рисков с бизнес-планированием. Его подход, превращение KRI в действенные управленческие выводы, был представлен на внутренних семинарах и внешних презентациях по культуре рисков.

Связь данных, технологий и суждений

Путь Аброра в управление рисками начался раньше, в компании по аутсорсингу программного обеспечения Silk Road Professionals, где он работал финансовым аналитиком по рискам перед приходом в банк. Там он занимался сверкой данных, тестированием контроля и поддержкой регуляторной отчетности, опыт, который обострил его понимание целостности данных, которую он теперь считает "основой любой функции управления рисками".

В Банке Арванд этот фундамент превратился в практические инструменты: ежедневные проверки балансов между системами, ежемесячные обзоры временных счетов и упрощенные модели отслеживания поведения заемщиков. Вместо того чтобы полагаться на импортное программное обеспечение, команда Аброра создала легкие панели с использованием локально поддерживаемых платформ.

"Ключ, — говорит он, — не в погоне за технологиями ради них самих. В управлении рисками самый передовой инструмент — тот, который люди действительно используют".

Подготовка к следующему циклу

Заглядывая в будущее, Аброр считает, что следующим рубежом для Центральноазиатских банков станет интеграция экологических и климатических рисков, а также обеспечение прозрачности и ответственного управления моделями машинного обучения, которые уже входят в местные кредитные процессы.

"Нашему региону придется иметь дело с новыми видами потрясений, от энергетических сбоев до климатических изменений, — говорит он. — Это означает, что команды по рискам должны сочетать количественные навыки с коммуникацией. Нужно объяснять сложные данные просто, чтобы нужные люди действовали в нужное время".

Символ смены поколений

В банковском секторе Центральной Азии, где средний возраст старших риск-менеджеров все еще превышает 40 лет, Аброр Камолов и его коллеги представляют собой смену поколений. Их сочетание финансовой грамотности, цифровой беглости и межфункционального мышления трансформирует дисциплину, когда-то связанную с бумажной работой, в дисциплину, сосредоточенную на предвидении.

По мере того как страна продолжает модернизировать свою финансовую инфраструктуру, их влияние, вероятно, выйдет за рамки отдельных учреждений.

"Хорошее управление рисками не останавливает потери — оно предотвращает сюрпризы, — сказал Аброр. — Этот подход и будет определять следующее десятилетие таджикского банковского дела".

Автор: Абдуллох Турсунов